Hệ số tương quan là gì? Hệ số tương quan trong tài chính có ý nghĩa như thế nào ? Đây là những câu hỏi được những đọc giả quan tâm đến lĩnh vực tài chính quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một cách đầy đủ và chính xác nhất các thông tin trên. Quý đọc giả hãy cùng xem qua bài viết trên để tìm ra đáp án.
Hệ số tương quan là gì ?
Hệ số tương quan hay còn được biết với tên gọi Correlation Coefficient là một thước đo thống kê về độ mạnh yếu của mối quan hệ giữa các chuyển động tương đối của hai biến. Các giá trị của phép tính tương quan nằm trong khoảng từ -1,0 đến 1,0.
Sau quá trình tính toán, nếu có một số thông qua tính toán lớn hơn 1,0 hoặc nhỏ hơn -1,0 nghĩa là trong phép đo tương quan đã xảy ra lỗi.
- Mối tương quan -1,0 cho thấy mối quan hệ giữa 2 biến là âm tuyệt đối. Nghĩa là 2 biến số ngược chiều nhau, nếu một biến tăng theo chiều dương thì biến còn lại sẽ giảm xuống.
- Mức tương quan 1,0 cho thấy mối quan hệ giữa 2 biến là dương tuyệt đối. Nghĩa là một biến tăng theo hướng dương thì biến còn lại cũng tăng như vậy.
- Mối tương quan 0,0 cho thấy giữa chuyển động của hai biến không có mối quan hệ tuyến tính.
Hệ số tương quan phổ biến nhất là hệ số Pearson (R) – chỉ ra 2 khía cạnh của quan hệ tuyến tính giữa hai biến là độ mạnh và hướng tác động.
Giá trị của hệ số tương quan tác động đến độ mạnh của mối quan hệ và làm độ mạnh đó thay đổi.
Hệ số tương quan
Công thức tính hệ số tương quan ?
Hệ số tương quan có thể được tính bằng cách chia hiệp phương sai cho tích của hai độ lệch chuẩn được xác định bằng công thức dưới đây :
ρxy = Cov(x,y) σx σy
Trong đó:
ρxy là Hệ số tương quan Pearson
Cov (x, y) là hiệp phương sai của các biến x, y
σx là độ lệch chuẩn của x
σy là độ lệch chuẩn của y
Độ lệch chuẩn của x và y là thước đo về độ phân tán của các dữ liệu so với mức trung bình của các dữ liệu đó.
Hiệp phương sai là thước đo của hai biến số và mức độ thay đổi cùng nhau của chúng. Độ lớn của hiệp phương sai là không giới hạn.
Ý nghĩa của hệ số tương quan.
Hệ số tương quan có ý nghĩa: mô tả sự di chuyển của một biến so với một biến khác trong mối quan hệ tương quan của chúng.
Mối tương quan thuận nghĩa là cả hai di chuyển theo cùng một hướng,
Hai biến di chuyển song song khi mối tương quan của chúng có giá trị +1.0.
Khi hệ số tương quan của 2 biến là âm nghĩa là chúng di chuyển theo các hướng ngược nhau.
Mối tương quan của 2 biến có giá trị bằng 0 nghĩa là không tồn tại tương quan nào giữa hai biến.
Phần trên đã giới thiệu về ý nghĩa của hệ số tương quan, dưới đây là ví dụ cụ thể:
Khi giá trị tương quan là 0,2 cho thấy giữa hai biến có mối tương quan thuận, nhưng mối tương quan đó khá yếu và có thể nó không quan trọng. Đối với các nhà phân tích số liệu, các mối tương quan trong một số lĩnh vực nghiên cứu không được coi là quan trọng khi giá trị của tương quan đó không vượt quá giá trị 0,8.
Giá trị của hệ số tương quan từ 0,9 trở lên thể hiện một mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hai biến.
Hệ số tương quan trong tài chính.
Ứng dụng của hệ số tương quan trong lĩnh vực tài chính.
Ứng dụng trong thống kê tương quan và đầu tư:
Mối quan hệ tương quan giữa hai biến cực kỳ hữu ích cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào thị trường tài chính chứng khoán hoặc thị trường OTC.
Ví dụ: xác định mối tương quan giữa các biến rất hữu ích trong quá trình xác định mức độ hoạt động của một quỹ tương hỗ so với chỉ số chuẩn của nó hoặc so sánh mức độ hoạt động của một quỹ với một quỹ hoặc một tài sản khác.
Các nhà đầu tư sẽ thu về nhiều lợi ích và đa dạng hóa thu nhập thông qua cách thêm một quỹ tương hỗ có mức độ tương quan thấp hoặc mức độ tương quan nghịch vào danh mục đầu tư hiện có của nhà đầu tư.
Ứng dụng của hệ số tương quan
Điều đó có nghĩa là, sử dụng các loại tài sản hoặc chứng khoán có tương quan nghịch giúp các nhà đầu tư bảo vệ danh mục đầu tư của mình đồng thời mức độ rủi ro của thị trường do các biến động hoặc các biến động hoang dã của giá cũng được giảm thiểu.
Vì các nhà đầu tư muốn thu nhập cổ tức hoặc lợi nhuận từ cổ phiếu hoặc chứng khoán mà nhiều nhà đầu tư tiến hành phòng ngừa rủi ro về giá của danh mục đầu tư bằng cách xác định thống kê tương quan, điều này hỗ trợ các nhà đầu tư giảm hiệu quả bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ vốn nào.
Các thống kê tương quan cho phép các nhà đầu tư xác định xem khi nào mối tương quan giữa hai biến số thay đổi.
Ví dụ: Các cổ phiếu ngân hàng thường và lãi suất ngân hàng có mối tương quan tích cực cao, lí do là vì lãi suất cho vay thường được xác định dựa trên lãi suất của thị trường. Vì vậy, nếu giá cổ phiếu của một ngân hàng nào đó giảm trong khi lãi suất của ngân hàng đó tăng, các nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận ra rằng ngân hàng đó xảy ra điều bất lợi về mặt tài chính, là ngân hàng có lợi nhuận thấp. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu của các ngân hàng đó và cả các ngân hàng khác trong ngành cũng tăng, kết luận mà các nhà đầu tư có thể đưa ra là cổ phiếu của ngân hàng giảm không phải do lãi suất mà nằm ở vấn đề nội bộ ngân hàng.
Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đang phát triển dịch vụ vay vốn hiện đại theo 2 hình thức chính là vay tiền online chuyển khoản ngay và vay tiền mặt nhanh. Truy cập Website để tìm hiểu thêm nhé.
Tóm lại, hệ số tương quan mô tả những sự tương tác giữa hai biến trong mối quan hệ tương quan của chúng. Bài viết trên đây đã cung cấp đầy đủ các thông tin của hệ số tương quan. Sau khi đọc xong bài viết, chắc hẳn quý đọc giả đã có thể hiểu được hệ số tương quan là gì và các ứng dụng của chúng. Hy vọng bài viết phù hợp và hữu ích với quý đọc giả.
Trả lời